【摘 要】
：
基于分裂技巧，本文设计了一个针对Heston随机波动模型的半解析数值算法。首先，将Henston模型中的方差过程转化相应的波动过程，然后将波动过程分裂成为一个随机微分方程和一
【出 处】
：
2013第十三届微分方程数值方法学术会议暨第十届仿真算法学术会议
论文部分内容阅读
基于分裂技巧，本文设计了一个针对Heston随机波动模型的半解析数值算法。首先，将Henston模型中的方差过程转化相应的波动过程，然后将波动过程分裂成为一个随机微分方程和一个常微分方程，分别使用Euler算法和修正的解析算法求解分裂后的两个方程。算法结构简单，且数值试验说明了算法的高效性和准确性。
其他文献
本文主要研究一类随机分数阶微分方程解的存在唯一性和数值方法的收敛性与稳定性，获得了随机分数阶微分方程解的存在唯一的一个充分条件，对于线性试验方程，构造了用于数值求
一个男婴呱呱降生,喜得邻居张奶奶合不拢嘴。可是正当亲朋好友喜庆三朝之际,宝宝突然高热,体温摄氏40度,精神差。全家人的笑脸换上了愁容,立即抱到医院。经医生检查,诊断是
一rn川剧《巴山秀才》是由著名戏剧家魏明伦和南国编剧,由川剧表演艺术家、四川艺术职业学院院长陈智林等主创的经典川剧代表作.《巴山秀才》以光绪二年(1876)的“巴山县”(
Microfluidic chip has been performed as a platform of various chemical reactions with high efficiency due to the large surface to volume ratio and shorter d
Various methods for sample preparation,HPLC-MS/MS analysis and data mining have been proposed for the quantitative profiling of differentially regulated pro
我国已全面开展保护非遗的工作,随着各界人士的努力,越来越多的人开始参与这项保护和传承的工作.如蒸蒸日上的旅游业,对于非遗的推广有着极大的作用.但随之问题开始出现,他们
四川清音是四川、重庆一带的曲艺形式之一,“哈哈腔”是四川清音的特色润腔手法.据笔者对前期文献的梳理,发现学界对于“哈哈腔”尚处于知识性介绍阶段,尚无系统完整的研究.
这篇文章主要研究一类非线性中立型延迟积分微分方程的精确解和数值解的耗散性。精确解的耗散性准则通过利用推广的Halanay不等式得到。在此基础上，研究原系统在单腿θ-方
西瓜属甘寒之品,有清热解暑。感冒初期,吃西瓜会使感冒回重或延长治愈时间。但在感冒
Watermelon is a cold products, there Qingrejiezhu. Early in a cold, eating wate
In this paper,we construct a general class of Stochastic Runge-Kutta(SRK) methods for solving noncommutative stochastic differential equations of It type.Th