基于相依风险模型和截尾均值风险度量下的最优再保险

来源 :新疆大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：asdf_1900

【摘要】

：

保险行业是经营风险的特殊行业,其自身就带有一定的风险,因而需要有人为它承担风险.为此,保险公司往往会选择再保险,也就是通过签订分保合同将其承担的部分或全部风险转移给其他人.而再保险过程是一个博弈的过程,为了公平起见,我们需要一个标准来平衡保险公司的分出风险和自留风险,从而让保险人和再保险人的利益均达到最大.本文在前人的研究基础上,考虑了风险相依情况下的最优再保险问题,并在截尾均值风险度量下研究了风

【作者】

：

王春霞

【出处】

：

新疆大学

【发表日期】

：

2019年12期

【关键词】

：

相依风险模型 HJB方程截尾均值风险度量风险限制最优再保险

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