基于M估计的线性回归模型均值变点检测

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变点检测是近年来统计学研究的课题之一,很多学者对变点检测的研究做出了不少成果。本文主要考虑当模型中存在异常点或者强影响点时,如何基于M估计,提高参数估计的稳健性,获得更好的变点检测效果。   本文首先提出基于M估计,利用信息量SIC(k)进行变点检测的方法。该方法首先在稳健对数似然函数最小的原则下进行参数估计,然后利用信息量构造检验统计量,并进一步估计变点值。模拟结果表明该方法准确率高,当样本量较大时,变点检测的准确率很高。并且在Huber函数中c值的有效控制下,变点模型在该方法下得到的参数估计具有稳健性,主要体现在方差估计上。   为提高位置参数估计的稳健性,本文提出了基于位置参数M估计的渐近正态性进行变点检测的方法。该方法视方差为多余参数,利用未知参数估计的渐近正态性,构造假设检验统计量,检测变点。模拟验证表明该方法位置参数估计的稳健性得到了很好的改善,并且当模型中存在异常点时,变点估计也更加稳健和精确。   实例分析中,本文分别对1970-1990年美国20年来年CPI指数与月CPI指数进行研究,结果发现1981为经济模型的变点,这与当时70年代美国通货膨胀,70年代末期采取系列措施打压通胀取得成效是一致的。
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