伴随着上世纪末几次严重金融危机的爆发,操作风险受到人们越来越多的关注。我国监管当局和银行业已经深刻意识到了管理操作风险的重要性,并正在加以纠正和改进。但总体而言,我国银行业目前对操作风险仍以定性管理为主,对操作风险的定量管理还处于起步阶段,缺乏适合于我国银行业的操作风险度量方法,没有形成一套基于整个银行层面完整的操作风险管理方案,这些都严重制约了我国银行业操作风险管理水平的进一步提高。本文在理论研究和实证分析的基础上,吸取西方先进银行的经验教训,借鉴巴塞尔委员会关于操作风险管理的原则,结合银监会对操作风险控制的要求,按照识别、评估、计量、控制四个环节对我国商业银行操作风险管理问题进行了研究。本研究对我国银行业现实的操作风险管理和监管具有借鉴意义。　　本文在界定了商业银行操作风险定义的基础上,对国内外银行操作风险的现状作了比较分析,两者存在较大的差异是由不同的金融环境所决定的。论文运用新制度经济学观点和博弈论理论从驱动因素、制度层面和实务层面对我国商业银行操作风险成因进行论述,分析了我国商业银行操作风险高发的深层次机理,提出了我国商业银行的操作风险是一种特定制度环境下多因素复杂性风险的论点。论文界定了操作风险识别和评价的含义,建立了操作风险识别和评价的流程模型,阐述了操作风险评价的内容和范围,提出了风险评估将有关损失的定量分析与对风险控制和情景分析的定性分析结合起来的论点。本文选取了风险监测图和关键风险指标(KRI)两种方法对操作风险进行监测,分析认为,关键操作风险指标的确定是银行业务流程和风险控制的核心。建立了贝叶斯网络模型,通过实例验证了该模型适合于商业银行关键操作风险指标的监测。本文介绍了操作风险计量模型的基本指标法、标准法和高级计量法,这三种模型都可以为操作风险配置资本,重点介绍了基于极值理论的VaR方法,并用其来配置操作风险资本金,其优点在于只考虑分布的尾部特征,具有超越样本的估计预测能力,在小样本数据情况下也能获得准确的估计,适合于我国的操作风险度量,并构建了我国操作风险管理的POT模型。对已经识别和评价的操作风险,商业银行应当采用适当的风险管理策略和措施加以管理,重点阐述了保险作为控制与缓释商业银行操作风险工具的应用,分析认为,保险作为一种操作风险转移技术,对操作风险而言,它转移的是业务活动的结果,可用来为银行提供一种操作风险方面的经济保证。论文收集整理了见诸于媒体报道和商业银行内部信息的136个操作风险损失事件,建立了操作风险损失事件数据样本,通过实证研究,揭示和发现了我国商业银行操作风险的特征,采用结合VaR的极值理论度量操作风险极端值具有比较稳定的结果。最后提出了我国商业银行操作风险管理的对策和建议。