近年来,随着金融市场的日趋活跃,金融投资也在日趋高涨,金融风险也在不断的增加。为了更好的掌控市场,规避市场的风险,做出最有效、最合理的投资,金融工作者做出了很多方面的研究,其中期权的定价成为金融工作者研究的热门方向之一,而障碍期权的定价是期权定价中重要的一种。本文主要对幂型障碍期权做定价研究,通过构造合适的鞅,利用鞅的定价方法,通过一些技巧性的测度变换,给出幂型障碍期权的定价。其一,给出障碍期权主要特点以及定义,构建数学模型,并在常数利率下,推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价公式,其是标准障碍期权和标准彩虹障碍期权定价的推广。其二,引入随机利率模型,且利率过程满足一般化的维纳过程,在随机利率下推导幂型障碍期权和幂型彩虹障碍期权的定价。最后,对本文做出总结。