【摘 要】
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本文系统梳理了在收益率曲线构造中涉及的插值方法和拟合方法,深入分析比较了几个国内外较为常用的静态摸型,如Hermite插值、平滑样条拟合等曲线构造方法,并对各模型中涉及的
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本文系统梳理了在收益率曲线构造中涉及的插值方法和拟合方法,深入分析比较了几个国内外较为常用的静态摸型,如Hermite插值、平滑样条拟合等曲线构造方法,并对各模型中涉及的一些数学原理作了补充和修正。本文以国内银行间信用债市场收益率曲线的构造为切入点,结合实际市场数据,分析了各模型在实际操作中可能遇到的问题,通过比较,提出了一些建议。实证部分基于Matlab编程,制作了各种方法下的曲线图像,也较为直观地反映了各个模型的特点。
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