基于交替方向法的一类带状态约束的线性二次最优控制问题的数值计算

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本文主要研究控制和状态均带约束的线性二次最优控制问题的一类数值计算方法.由于状态和控制均带有约束,因此很难用最优性条件去求解.本文将最优控制问题的控制系统和性能指标离散化,将其转化为一个二次凸优化问题;然后利用交替方向法构造算法求解此二次凸优化问题,进而得到线性二次最优控制问题的数值解.利用最优控制及最优化方法中的相关理论,本文证明了数值算法的收敛性.最后,本文通过四个数值算例分别说明了本文的算法在不同情形下的有效性.
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