作为风险理论的重要核心部分,现如今破产理论已成为一项衡量公司运营稳定性、评定险种开发决策可靠度、预测未知风险发生概率的重要参考依据,不仅为保险业公司提供风险预警,还能为相关监管部门监督和管理保险业的金融情况提供参考指标.本文先是对经典风险模型的相关理论加以介绍,对其中具代表性的复合泊松过程进行推广,依次建立了四类更具现实意义的全新模型.前两章内容主要对风险模型进行了概括,并对论文中涉及的理论知识、相关定理和定义给出了简要介绍.第三章中,引入常利息率,应用复合泊松过程拟合保单生成数量,使用负二项分布刻画索赔次数,将险种的类型由经典模型中的单一险种变为双险种,在常利率的情况下,建立了双复合负二项险种模型,并进行研究.然后在此基础上,第四章对模型进行了推广,加入了通货膨胀因素和不确定因素造成的干扰项,在增加了通货膨胀率的情况下,将理赔抵达过程推广至复合Poisson-Geometric过程,建立了一类全新的双险种模型,并进行研究.第五章引入再保险策略,从比例再保险和超额再保险两个方面进行研究,分别对模型进行讨论和研究.在第六章中:利率采用随机变量刻画,同时通货膨胀率也是随机的,并在再保险模型中,考虑到保费收取也存在散度偏大的情况,于是导入复合Poisson-Geometric分布,推广了保费到达过程的随机性,加入保险公司不确定收入与支出造成的干扰因素,分别从比例再保险和超额再保险两个方面进行研究.通过鞅论、函数的单调、凹凸性,确定调节方程,获得调节系数,最终针对破产概率,进行深入研究,获得其显示表达.保费额、理赔额服从指数分布,则模型在比例再保险策略下,得到破产概率的一般表达;在超额再保险策略下,得到超额赔款上限与调节系数的线性关系.