本文首先运用多重分形分析法研究中国白银期货合约收盘价的收益率序列的波动复杂性,证实了该收益率序列波动不稳定,具有多重分形特征.此外,对白银期货收盘价的短期走势进行了一定的预测.其次运用非对称多重分形消除趋势波动分析法研究上海和纽约白银期货市场的非对称多重分形复杂性特征,证实了两个市场中非对称多重标度行为的存在性,比较和分析了两个市场收益率序列中正、负趋势序列的多重分形性的强弱,讨论了两个市场中多重分形性的起因及非对称标度行为的来源.本文结构安排如下：第一章绪论.首先简要介绍了分形理论与方法的发展历程及其在金融领域中的应用,其中,重点介绍了MF-DFA和A-MF-DFA这两种方法在金融市场分析中的应用.接着简要说明了本文所做的主要工作.第二章是方法介绍.具体介绍MF-DFA和A-MF-DFA这两种多重分形分析方法的算法步骤,它们是本文主要的研究工具.第三章是实证研究.选取中、美白银期货作为研究对象,首先运用MF-DFA研究中国白银期货市场收盘价的对数收益率序列的多重分形性特征,其次运用A-MF-DFA研究中、美白银期货市场的收益率序列的非对称性标度行为.第四章是结果分析.通过运用MF-DFA和A-MF-DFA对沪银1312合约的每5min高频数据及沪银1406期货合约与COMEX白银期货合约的每60min收益率序列进行实证分析,结果表明,沪银1312收盘价对数收益率序列具有多重分形特征,且多重分形性的程度适中,收益率序列具有长程相关性；沪银1406期货合约与COMEX白银期货合约两个市场的每60min收盘价的对数收益率序列及其正、负趋势序列均具有多重分形特征,且两个市场的非对称标度行为主要是由胖尾分布引起的.第五章是总结与展望.总结了本文的主要研究结果,指出了不足之处,展望了未来的研究方向.