期货投资中，由于使用了保证金制度以小博大，因此对资金的风险管理成为了投资者非常关注的问题。　　 期货资金管理的目的是为了降低投资风险，实现投资收益，在实践中，它同时具有科学性与艺术性的两方面，是科学与艺术的完美统一。　　 本论文首先介绍了期货资金管理的科学性，主要讲述了应用投资组合理论来降低期货资金的非系统风险，并结合以铜、橡胶、大豆、白糖的投资组合的实例来详细论述；然后阐述了套期保值理论在消除市价波动风险方面的应用。由于次贷危机导致了2008年商品市场的罕见价格巨幅波动，本论文结合LME铜的具体实践着重探讨了如何应用极值统计理论来评估价格极端波动情形下的风险。　　 接着，本论文介绍了期货资金管理的艺术性一面，论述了资金管理的具体实践要因人而异，因时而异，因地制宜。论文介绍了期货投资过程中一些常见的资金分配方法，如开仓时应用的指数交易模型、金字塔交易模型、尺度交易数学模型，平仓时应用的1/4买卖模型。　　 最后，论文结合自己的一些经验和体会谈了谈作为成熟的投资者在期货投资实践中应该将资金管理的科学性与艺术性统一起来，即在战略上保持科学性，在战术上把握艺术性，并举例动态资金管理策略以作示范。