t回归模型的方差变点检测

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变点检测是统计学研究的热点课题之一,有很多学者对正态回归模型的变点检测研究做出了不少成果.t回归模型是正态线性回归模型的推广,但它比正态线性回归模型具有更强的稳健性和更广的应用范围,在实际问题中,数据往往具有重尾的性质,因此t回归模型是比正态线性回归模型更合理的假设,大部分学者研究数据的期望或者回归模型的回归系数的变点问题,而将方差看做是讨厌参数.但是,方差也是研究数据特性的重要参数,也会有变点问题存在,而关于t回归模型的方差变点检测问题还没有进行过比较详细的研究.   本文首先应用经典SIC的方法检测t回归模型的方差变点,并应用Bootstrap的方法给出了其近似区间估计,其次,将类似的方法应用到同时存在回归系数和方差变点的模型上,同时得出了它们的点估计.然后,应用贝叶斯方法中的Gibbs抽样方法检测模型的变点,并且应用二分法逐步检测多变点,最后,应用MCMC方法给出多变点问题的同时估计.
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