【摘 要】
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本文主要研究带有随机波动的含有多只股票的期权定价模型,并利用平均方法得到模型的近似解。文章首先介绍经典的Black-Scholes模型的由来和欧式看涨期权的定价公式,并以此为
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本文主要研究带有随机波动的含有多只股票的期权定价模型,并利用平均方法得到模型的近似解。文章首先介绍经典的Black-Scholes模型的由来和欧式看涨期权的定价公式,并以此为基础阐述本文想解决的主要问题。之后介绍带有随机波动的期权定价模型及其主要的结果。本文主要研究的模型是基于股票间的相互作用的高维模型。我们从只含有两只股票的情况出发,经过推导得到风险中性测度下的方程,并证明解的存在唯一性,之后运用平均方法得到近似解。最后介绍含有多只股票的欧式看涨期权定价模型的对应结果。
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