【摘 要】
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本文通过对上证综指和新综指收盘价数据进行模拟建模,旨在探究预测上证综指与新综指的趋势。本文首先对上证综指和新综指指数行情进行分析,发现上证综指与新综指指数收盘价数
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本文通过对上证综指和新综指收盘价数据进行模拟建模,旨在探究预测上证综指与新综指的趋势。本文首先对上证综指和新综指指数行情进行分析,发现上证综指与新综指指数收盘价数据呈现非平稳特征,决定采用对数收益率来分析。在对新综指的收益率序列进行二次异常处理后,对它们的收益率序列经过一系列统计检验、估计,最后在不同残差分布的假设(残差分布：正态、t、GED分布)下建立ARMA-GARCH模型,比较不同分布下的拟合效果,得出结论：第一,上证综指与处理后的新综指收益率都能建立ARMA(2,2)-GARCH(1,1)模型；第二,误差分布为GED分布时,上证综指与处理后的新综指收益率序列的预测结果较好；第三,对新综指收益率二次处理,每一次处理后,都使得模型在短期预测效果上呈现明显的优势。
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