宁夏N银行总收入近60%来自贷款业务,贷款定价的合理性,将直接决定宁夏N银行的收入水平、盈利能力和市场竞争力。本文运用文献研究法和实证分析法,研究了宁夏N银行现有的贷款定价体系,发现了风险定价趋势不合理、定价过程缺乏数据支撑、定价模型不合理、定价流程过长、分支机构缺少议价动力等问题。通过对市场通用的四种定价模型进行分析,选定了 RAROC贷款定价模型,以2016年部分中小企业贷款数据为样本进行实证分析,得到RAROC贷款定价模型体现风险因素,利率随风险变动趋势合理,能够兼顾差异化与效益性的结论。基于现状分析以及以上结论,提出宁夏N银行贷款定价机制优化设计方案。在管理机制流程方面,建议完善专门的信贷业务定价制度,运用定价管理信息系统辅助管理、高效定价,建立贷款定价监控、反馈和评价机制,区分非零售、零售产品设置不同的定价流程。在管理框架方面,建议保留利率定价小组工作机制,提升利率定价小组组长级别,增加贷款定价监控职能,强化总行业务管理部门利率管理职能。最后,基于提出的贷款定价机制和模型以及银行现状,就推广新机制提出了完善制度建设、强化管理能力,提升基础信息技术支撑能力,培养数据分析、定价专业人才等建议。