【摘 要】
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诺贝尔奖得主马柯维茨提出的均值方差模型奠定了现代证券投资组合理论的基础,马柯维茨资产投资组合模型诞生以来,不断得到改进和修正。本文正是在投资组合理论的基础上,利用
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诺贝尔奖得主马柯维茨提出的均值方差模型奠定了现代证券投资组合理论的基础,马柯维茨资产投资组合模型诞生以来,不断得到改进和修正。本文正是在投资组合理论的基础上,利用变分原理对模型进行研究。首先,在假设所有投资者都是”理性投资者”,即他们是风险厌恶的限制条件情况下,将均值.方差模型的优化问题,利用构造拉格朗日目标函数的方法,变为求解线性方程组,并给出的最优权重的矩阵表达式,以及资本资产定价模型的一般表达式。其次,我们仍然利用构造拉格朗日目标函数的方法,指出风险调整后的绩效评估比率也可以看作投资组合构成的优化问题的变分解,并给出Kappa等比率的简单表示。
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