我国商业银行操作风险度量研究

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操作风险是银行业面临的主要风险之一。业务全球化与金融产品创新为商业银行提供了更广阔的获利空间,也使银行面临的操作风险日趋复杂化和多样化,引起了国际银行业和监管当局的高度重视。2004年,巴塞尔委员会在其颁布的《新资本协议》中明确将操作风险纳入资本监管的范畴。合理运用量化工具,识别和评估银行产品、经营活动、操作流程中的操作风险,为进一步计算操作风险所需提取资本金做准备,成为操作风险管理中的关键环节。通过对国内银行操作风险损失事件的整理与分析,对我国商业银行操作风险的现状以及基本成因进行了概括性的介绍。针对国内操作风险管理的现状,提出通过构建操作风险评价指标体系,利用银行内部员工的专业知识与实际经验对指标进行评价。在指标的选取方面既听取了银行高级管理层人员的专业意见,又吸取了CAMEL,ARROW等世界上较为成熟的风险评价体系的先进经验。考虑到指标体系的特点以及人们在评价过程中经常给出不确定的评价的特点,引入证据推理方法。在运用层次分析法求出各指标权重的基础上,运用证据推理方法对指标值和专家意见进行集结,从而构建了基于证据推理的操作风险度量方法。最后,针对国内某商业银行A进行操作风险度量案例分析;根据度量结果分析我国商业银行操作风险管理的薄弱环节,并提出了相应的对策和建议。
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