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该论文研究的问题是:固定执行价格的离散算术平均亚洲期权的定价、在依赖时间参数的推广的Black-Scholes模型下的连续亚洲期权的定价和两个或多个平均价格的最小或最大值期权的定价.
亚洲期权及亚洲组合期权的定价研究
【摘 要】
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该论文研究的问题是:固定执行价格的离散算术平均亚洲期权的定价、在依赖时间参数的推广的Black-Scholes模型下的连续亚洲期权的定价和两个或多个平均价格的最小或最大值期权
【机 构】
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北京大学
【出 处】
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北京大学
【发表日期】
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2003年期
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