随着我国金融市场的日益成熟，国际化进程的加快，证券投资基金规模不断的扩大，风格投资理论也越来越受到广大投资者和金融研究工作者的关注，成为现代投资理论研究的热点问题。本文选取我国证券市场上90只开放式股票型投资基金为样本，用风格事先划分的方法可以将这90只基金按照其所持股票市值（规模）大小分为小盘型和大盘型，按照其所持股票的加权平均市盈率大小分为价值型和成长型。通过对2001年-2011年小/大盘型、价值/成长型基金收益之差进行分析得出，我国小盘型基金与大盘型基金的收益率表现为相互交替在均值上下波动，没有一种能够始终保持优势；而价值型基金的市场表现却明显的优于成长型基金，但在个别时段成长型基金还是可以超越价值型基金的。这说明在我国证券投资基金市场上，风格资产的收益具有周期性。在我国证券市场上风格资产收益存在周期性的前提下，运用现代统计分析方法——人工智能神经网络方法建立风格资产收益预测模型，并对2010年-2011年我国证券投资基金市场上小/大盘风格资产和价值/成长型风格资产的收益表现进行预测，根据预测结果建立了规模风格资产轮换策略和价值/成长型风格资产轮换策略，对比它们与消极的持有单一风格资产的投资策略的业绩发现：在我国证券投资基金市场上实施积极的规模风格资产轮换策略的业绩显著优于消极的持有小/大盘风格资产的投资策略；消极的持有价值型风格资产的投资策略的业绩明显优于实施积极的价值/成长型风格资产轮换策略及消极的持有成长型风格资产的投资策略。这说明，在我国证券投资基金市场上适合实施积极的风格资产轮换策略，而不适合实施积极的价值/成长型风格资产轮换策略。