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当今社会，经济高速发展，期权这个自20世纪发展至今的产品已然成为欧美衍生品市场中最重要的一员，而其中的外汇期权也越来越受各类市场参与者的青睐。虽然中国目前还没有正式上市交易的期权产品，但是许多机构已经尝试推出了一些场外期权产品，外汇期权也在试水阶段。本文全面系统地阐述了外汇期权的主要理论、研究现状及主要定价模型，在此基础上提出了优化的带随机波动率的均值回归扩散定价模型和对数均值回归扩散模型，推导出模型的偏微分方程形式，并应用傅里叶变换推出了定价公式。同时选取国外实际外汇期权交易数据，利用统计软件对该模型进行参数估计，分析模型对不同到期期限和不同执行价格的期权定价结果，并将模型结果与其他几类模型作对比，最终得出模型在不同条件下的适用性。