【摘 要】
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在现代金融市场中,金融衍生工具扮演了极其重要的角色。本文首先对目前主要的期权定价方法进行了较系统的分析,在期权定价模型中重要的影响因素是交易价格和价格波动率,波动
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在现代金融市场中,金融衍生工具扮演了极其重要的角色。本文首先对目前主要的期权定价方法进行了较系统的分析,在期权定价模型中重要的影响因素是交易价格和价格波动率,波动率是对标的资产投资回报率的变化程度的度量,影响波动率的许多因素的不确定性,使得波动率总是一个变量,因此,传统波动率估计方法不能很好的反映价格风险;其次提出采用预测的波动率来代替已实现波动率方法更能够正确衡量风险的观点;最后,在对现有的预测方法进行分析后发现目前采用的预测方法在精度上不能让人满意。给出了一种基于混沌相空间重构的改进支持向量机预测模型来预测波动率,结果显示比其它预测方法有较高的精度。
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