我国金融安全指数的构建及综合评价

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我国自从2005年加入WTO后,进一步打开我国的经济市场,经济逐步全球化,金融逐步自由化。这不但给我国带来了很好的发展机遇,但是也给我国带来了一定程度的风险。我国面临着更为复杂的国外经济环境,同时我国的经济环境也受到了很大程度上的影响。同时2005年我国汇率制度进行改革,实行有管理的浮动汇率制动,人民币汇率波动已然成为常态。人民币的汇率波动对我国的经济影响、社会发展和前进俨然有很大的影响,从而对我国金融安全也带来了一定的影响。在经济全球的话的经济背景下,人民币汇率波动对我国金融安全的冲击效应已然成为全社会的热点问题。因此,在本文中,在基于对金融安全做出了综合评价的基础上,分析了人民币汇率对我国金融安全的冲击影响。本文主要从五个部分出发。第一部分,本文综合国内外经济形势分析了本文的选题背景和选题意义,从理论和现实意义两个方面进行了分析。然后阐述了国内外历年学者的文献研究,以此作为本文的理论研究的背景和前提。在相关的经济背景和理论基础上,提出了本文的研究思路和研究方法。本文主要采用主成分分析方法和基于VAR模型的脉冲响应分析的方法。最后总结了本文的创新之处。第二部分,汇率波动和金融安全的理论分析。汇率波动、金融风险与金融危机、金融安全的理论的定义入手进行分析,对金融风险、金融危机与金融安全的的关系进行对比。由于金融危机的表现方式主要有三种:货币危机、银行危机和债务危机,本文从理论上研究分析了汇率波动对货币危机、银行危机和债务危机的影响。第三部分,建立金融安全的综合评价体系。根据相关的文献综述,大部分对金融安全综合评级体系的构建主要是从宏观、中观和微观三个层面进行研究。本文根据相关的理论,主要从国家宏观经济环境、金融机构安全运行、对外金融安全运行和金融软环境四个层面上选取了75个指标进行构建我国的金融安全指标体系。但是由于主客观的原因,一部分数据不能得到准确的数值,一部分数据由于研究口径的问题,本文从75个指标体系中提取了23个指标进行主成分分析构建我国的金融安全的综合评价体系。常用的综合评价的方法有熵值法、层次分析法和主成分分析法,在这里处于对评价体系可靠性和准确性考虑,本文选择主成分分析法进行构建综合评价体系,采用spss18.0软件进行研究分析。利用主成分分析方法,本文从23个指标中提取了4个主成分,赋予每个主成分相应的权重,计算出了我国综合评价体系的初始数据。结合国内外的经济形势对我国金融安全形势进行分析。第四部分,人民币汇率波动对我国金融安全的冲击效应分析。在对我国金融安全综合评价的基础上,着重分析了我国人民币汇率波动对我国金融安全的冲击效应。这部分的研究方法是基于VAR模型的脉冲响应分析,采用eviews6.0进行分析。根据相关的定义和研究方法,做出了人民币汇率波动对我国金融安全综合得分的脉冲响应图,并计算出其方差分解,得出了人民币汇率波动对各个指标的冲击影响,从而得出了对我国金融安全的冲击效应。第五部分,相关的政策建议和结论。根据以上各个部门的研究分析,从宏观国家经济形势和微观金融机构两个方面给出了相关的建议,如:建立和完善我国的金融体制建设、建立符合我国特色的金融安全综合评价指标体系、强化金融机构的全预警机制等。总结了本文的结论和不足之处。
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