【摘 要】
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该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述了风险的有关概念和波动性的一些实证特点.
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该文利用计量经济学的实证方法,比较深入地分析了中国股票市场的波动性的估计、预测以及其与成交量的关系问题.第一章首先分析叙述了风险的有关概念和波动性的一些实证特点.第二章对中国股票市场的波动性的估计与预测进行了实证分析.先对ARCH族模型进行全面的介绍后,再使用ARCH族模型对波动性估计和预测:发现APARCH是ARCH族模型中预测和估计效果最好的模型,t分布和有偏的t分布能够提高波动性估计和预测效果.然后又介绍了随机波动性模型,并利用随机波动性模型对中国股票市场的波动性进行估计并与APARCH模型进行对比,发现随机波动性模型比APARCH模型具有更好的估计和预测股票市场的波动性.第三章使用实证方法分析了中国的单个股票市场内部和两个市场之间的波动性持续性和传导机制.第四章对波动性和成交量的互相关系进行了分析,实证结果表明中国股票市场的波动性和成交量的关系不符合混合分布假设.
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