金融系统在国民经济社会发展中起到了越来越重要的作用,如何准确测度和提升金融系统运营效率是学术界和实业界共同关注的热点问题。数据包络分析(DEA)作为一种行之有效的效率评价与效率优化工具,在金融系统评价等领域取得诸多应用。但由于现实的金融系统(如商业银行以及农村供应链金融系统等)往往存在着复杂的内部运营流程,使得传统DEA方法(包括两阶段DEA在内)在解决此类问题时出现诸多弊端:第一,现有方法没有充分考虑中间变量特性,比如,中间变量可能随决策单元的效率最大化而进行自由调整,也可能依据外部环境因素的需要考虑中间变量的最大化目标;第二,现有的两阶段DEA方法假设所有的决策单元具有同质性,然而这一假设在现实中并不总是成立,比如不同所有制结构下的银行存在运营技术的异质性,不同区域的农村供应链金融系统由于经济发展水平不同导致生产技术的异质性;第三,现有研究多数关注决策单元的效率评价结果,较少关注无效单元的效率改进来源和改进策略问题。针对这些不足,本文提出了一系列改进的两阶段DEA方法,较之传统两阶段DEA方法,本文所提出的方法具有以下优势:第一,将金融系统运营过程中的非期望产出(如不良贷款率等)纳入效率分析框架;第二,考虑了商业银行等金融系统间的异质性,以避免计算得到的效率值与实际情况不符;第三,本文将无效率分解为技术无效和管理无效,为无效的金融系统提供了效率改进建议。本文系统分析了现实金融系统的复杂运营流程,并基于现实问题提出了对应的两阶段DEA模型,最终将所提出的方法应用到了我国商业银行和农村供应链金融系统效率评价实际问题中,基于所得到的实证研究结果,为我国商业银行和农村供应链金融系统的效率改进提供了一系列决策和政策建议。本文的研究工作主要包括以下几个方面:第一章为绪论。首先简要介绍我国当前金融业发展现状,然后分别介绍本文的研究意义、研究方法和研究内容。第二章为文献综述。首先介绍了 DEA效率评价理论、共同前沿理论和方向距离函数,然后对与本文研究内容相关的文献进行综述,主要包括:两阶段DEA研究、单阶段银行效率评价以及两阶段银行效率评价。最后,对现有的研究文献进行了总结和点评。第三章将共同前沿理论和DEA相结合,提出了考虑技术异质性的两阶段DEA模型以评价我国商业银行的存款和贷款效率。然后,本章定义了效率改进潜力路径指数,以确定效率低下银行的改进方向。最后,本章运用回归模型分析了所有权结构对银行存/贷款效率的影响。第四章将中间变量视为自由变量,通过引入Kuosmanen技术,提出了考虑中间变量目标设定的两阶段DEA方法。该方法不但可以有效刻画约束凸性,而且可以依据实际情况对中间变量进行目标设定。最后,所提出的模型被应用于我国商业银行效率评价工作中,在提供准确效率评价结果的同时,为无效银行提供了效率改进建议。第五章基于农村供应链金融(RSCF)系统的复杂内部结构以及区域间的技术异质性,提出了非径向的两阶段DEA模型。考虑到我国财政部门对涉农贷款给予大力支持的现实,本章所提出的模型中尽可能地最大化中间变量。最终对我国各省份的农村供应链金融系统效率进行了实证分析。第六章总结归纳了本文的主要内容和主要结论,并在此基础之上指出未来需要进一步深入研究的方向。