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文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性特征,实证研究发现在样本期内,我国沪市A股和深市A股之间确实存在波动协同持续性特征,说明A股市场联系性较强.
沪深A股波动协同持续性研究
【摘 要】
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文章从单变量的协整思想出发,根据Bollerslev、Engle(1993)协同持续,采用变量GARCH的方法来研究我国沪深股市A股的波动协同持续性特征,实证研究发现在样本期内,我国沪市A股和
【机 构】
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安阳师范学院工商管理系,安阳工学院
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2005年4期
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