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设X1，X2，…为一列独立同分布的随机变量序列．邵（1997）在没有任何矩条件下建立了自正则化大偏差定理，但其上界的证明相当复杂．为此，本文给出了一个简洁的证明．
自正则化大偏差的一个注记
【摘 要】
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设X1，X2，…为一列独立同分布的随机变量序列．邵（1997）在没有任何矩条件下建立了自正则化大偏差定理，但其上界的证明相当复杂．为此，本文给出了一个简洁的证明．
【机 构】
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香港科技大学数学系,美国俄勒冈大学数学系,浙江大学数学系
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2006年4期
【基金项目】
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The research is partially supported by DAG 05/06.SC27 at HKUST.
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