【摘 要】
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近年来随着互联网技术的提高,互联网金融发展迅速。余额宝、理财通等互联网货币基金为越来越多的人所熟知。文章通过分析余额宝收益率变动趋势,建立AR(1)-GARCH(1,1)、AR(1)-
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近年来随着互联网技术的提高,互联网金融发展迅速。余额宝、理财通等互联网货币基金为越来越多的人所熟知。文章通过分析余额宝收益率变动趋势,建立AR(1)-GARCH(1,1)、AR(1)-EGARCH(1,1)、AR(1)-TGARCH(1,1)模型,研究发现三种GARCH族模型都能很好地拟合余额宝收益率的波动性。从模型结果来看,余额宝当期收益率受到上一期收益率的显著正向影响,收益率的波动呈现出非对称性,且利好消息对收益率波动性的影响要大于利空消息的影响。最后,文章为投资者、基金经理和监管当局提出一些建议。
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