在阐述互联网金融风险传染机理的基础上,通过构建GARCH-Copula-CoVaR模型,选取2012-2021年间互联网金融和证券业的行业指数为代表,测度了互联网金融对我国证券业的系统性风险溢出效应.结果表明:第一,在短期内,互联网金融相较于传统证券业对于短期信息的应变速度快,信息传递效率高,而且历史信息对互联网金融未来波动性影响持续时间较传统证券业短.第二,互联网金融对证券业的风险溢出效应值为60.12%,十分明显.第三,风险溢出效应值能够直观刻画互联网金融对证券业风险溢出效应的大小,对监管部门和相关企
从产业集聚理论视角考察战略性新兴产业集聚与经济高质量增长的关系,运用区位熵、莫兰指数、空间计量模型和空间效应分解模型等方法进行实证分析,研究表明:长三角地区战略性新兴产业集聚和经济高质量增长具有空间自相关性和局部相关性,经济高质量增长存在空间异质性,战略性新兴产业集聚对区域经济高质量增长具有正向促进作用和空间溢出效应,且间接效应大于直接效应,战略性新兴产业集聚对经济高质量增长存在规模边际效应,人力资本、固定资产投资、技术研发、外商投资和政府干预等对经济高质量增长产生不同程度促进作用及空间溢出效应,城镇化拉