【摘 要】
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一、引言过去对主因素分析的研究主要集中在因素数量的估计和假设检验上,在心理学计量和金融经济学的应用中,都建立了专门的方法来判断普遍重要因素.Anderson (1963)的研究表
【机 构】
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美国Syracuse大学教授,上海师范大学商学院
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一、引言过去对主因素分析的研究主要集中在因素数量的估计和假设检验上,在心理学计量和金融经济学的应用中,都建立了专门的方法来判断普遍重要因素.Anderson (1963)的研究表明,最小特征值的置信区间估计与最差因素的方差是相同的,Johnson和Wichern(1998)将其应用于证券收益的实证研究之中,作为结论他们建议投资者,如果出现倒数第q个主因素置信区间估计很小的情况,就可以忽略这q个因素,假如运用本文提出的方法,投资者就可以在一定的置信水平下得到一个更为精确的结论.
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