带利率的特殊双险种风险模型的破产概率

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：qq479255

【摘要】

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研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在性;用鞅方法讨论了此模型的破产概率上界.

【作者】

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【机构】

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延安大学数学与计算机科学学院

【出处】

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经济数学

【发表日期】

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2009年4期

【关键词】

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