论文部分内容阅读
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用中国货币市场利率估计单因子利率模型的参数时,应该选择R007作为估计数据。
单因子利率期限结构模型参数估计的数据选择
【摘 要】
：
本文证明了单因子利率模型参数估计数据选择的相关性原则,并提出另一原则:选择交易最频繁、成交量最大的利率品种。依据这两个原则,R007是瞬时利率r_t的最佳近似替代,在使用
【机 构】
：
上海财经大学金融学院;
【出 处】
：
数量经济技术经济研究
【发表日期】
：
2004年期
其他文献
城市与区域关系是定位和指导城市与区域发展的立足点,理清城市与区域关系是实现科学发展的重要保障。分析城市与区域的基本关系及其演化动因和演化过程,以此考察我国传统的城
从20世纪70年代起,乌兹别克斯坦布哈拉绿洲灌溉农业的进一步发展完全依赖于阿姆-布哈拉渠的供水。随着绿洲的灌溉农业单位面积土地的供水量开始加大,并开发了一些新的灌区,到
从采集的土样中分离到1株产壳聚糖酶能力较强的菌株OU01，并对OU01进行了16S rDNA序列、形态及生理生化鉴定分析。16S rDNA序列分析表明该菌属于微杆菌属；该菌的形态特征与生理
雏鸭的雌雄鉴别是一项重要而实用的技术,通过该技术可以在商品蛋鸭初生时,将雄雏鸭作育肥处理,剔除不够健康的而留用健康的雌雏鸭,以节约育雏的房舍、饲料和设备等成本;肉用
<正>真正触动人们心灵的优秀作品往往具有一种共性,那就是能够透过画面意境,触摸到艺术家本真的内心精神世界。使人们通过作品认同作者的情感世界并产生强烈共鸣。怀斯的绘画
社会经济发展,科学技术进步,通信行业实现了良好的发展,光纤通信技术水平不断提高,在通信行业中发挥着至关重要的作用。光传输网络系统还存在一定不足,通信的安全以及可靠性
伴随社会经济发展速度的加快和石油化工行业发展进程的加快，人们对该行业中各类工程项目的关注度也在不断提高。给排水管道作为化工企业经营发展期间重要的施工项目，做好该项工
不锈钢生产退火酸洗过程会产生大量废混酸（HF/HNO3）,通过酸净化系统对废酸进行处理。介绍了酸净化系统的主要技术指标和酸洗过程的工艺原理,论述了酸净化系统中的冷却系统、介
根据架空输电导线的受力特点，建立了钢芯铝绞线局部接触模型。利用有限元分析了不同张力下铝绞线间的接触应力，从微观形貌分析了导线表面的黏着区与滑移区的分布特点，并通过两者