二元极值分布的独立性检验在深圳股市分析中的应用

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：shakekele

【摘要】

：

自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置.因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者

【作者】

：

王大荣崔恒建童行伟

【机构】

：

北京师范大学

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2005年03X期

【关键词】

：

二元极值分布 Gumbel分布 Logistic模型相关参数 MonteCarlo方法

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自2001年起,中国股市大盘一直萎靡不振,但这段时间深圳股市中的长安汽车股票却表现出极强的抗跌性,一直处于领头羊的位置.因此本文利用二元极值分布独立性检验的方法,对二者的极值收益波动进行了定量分析,同时本文给出了四个独立性检验统计量的模拟分位数,并计算了当相关参数θ为0.1至1时各统计量的模拟功效.

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