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移动平均线是常用的技术分析指标之一，利用日收盘价与移动平均线，可以根据“金叉”“死叉”等交易准则制定交易策略。针对这一单均线的交易策略，本文以上证指数为例进行了实证分析，采用最简单、常用的技术分析指标移动平均线与日收盘价序列制定交易策略，考察其收益情况，并与各时期内的买入持有策略的收益情况进行比较，进而说明目前的中国股市并不是弱式有效市场。