【摘 要】
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就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法量化分析欧盟碳期货交易的风险,结果表明:碳
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就目前国际期货市场发展形势来看,欧洲气候交易所碳期货交易十分活跃,本文以欧盟碳期货实际交易数据为例,运用GARCH模型和Va R方法量化分析欧盟碳期货交易的风险,结果表明:碳市场价格波动具有尖峰、厚尾、自相关、波动性聚类和条件方差等典型特征,碳市场存在显著的极端价格波动风险。
As far as the development of the international futures market is concerned, the trading of carbon futures in the European Climate Exchange is very active. Taking the actual trading data of the EU carbon futures as an example, the paper uses the GARCH model and the Va R method to quantitatively analyze the risks of the EU carbon futures trading. The results show that: The carbon market fluctuates with the typical features of spikes, thick tail, auto-correlation, volatility clustering and conditional variance. There is a significant risk of extreme price volatility in the carbon market.
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