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本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不同的超额收益,并在此基础上给出投资者投资策略的建议。
基于不同基本面模型的Alpha套利组合
【摘 要】
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本文以沪深300指数和成分股作为研究对象,基于三种不同的基本面模型选股策略,利用股指期货的对冲套利规避beta风险以获得Alpha超额收益。结果表明:不同的基本面选股会产生不
【机 构】
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武汉科技大学管理学院
【出 处】
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财会通讯
【发表日期】
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2015年32期
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