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利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据。通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利用极大似然估计方法估计出模型的参数,并对SHIBOR短期利率进行了仿真,验证了模型的有效性。
基于均衡-GARCH模型的SHIBOR短期利率仿真研究
【摘 要】
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利率期限结构反映不同期限的资金供求关系,揭示市场利率的总体水平和变化方向,是投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理的依据。通过建立均衡-GARCH动态利率模型,利
【机 构】
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滁州学院数学与金融学院
【出 处】
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计算机应用与软件
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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滁州学院校级规划项目(2014GH11);安徽省教育厅自然科学研究一般项目(KJ2016B15)
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