【摘 要】
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本文研究了一类离散时间非齐次马尔可夫跳跃线性系统的线型二次高斯（linear quadratic Gaussian,LQG）问题,其中系统模态转移概率矩阵随时间随机变化,其变化特性由一高阶马尔可
【机 构】
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中国科学技术大学自动化系,中国科学技术大学信息科学技术学院
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（61374073）, 中央高校基本科研业务费专项资金（WK2100000003）, 安徽省自然科学基金项目（1308085QF107）资助~~
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本文研究了一类离散时间非齐次马尔可夫跳跃线性系统的线型二次高斯（linear quadratic Gaussian,LQG）问题,其中系统模态转移概率矩阵随时间随机变化,其变化特性由一高阶马尔可夫链描述.对于该系统的LQG问题,文中首先给出了线性最优滤波器,得到最优状态估计;其次,验证分离定理成立,并利用利用动态规划方法设计了系统最优控制器;最后,数值仿真结果验证了所设计控制器的有效性.
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