参数随时间变化的任选期权的定价公式

来源 :襄樊学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yyj520505

【摘要】

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基于股票价格服从对数正态分布的假设，利用风险中性定价原理，对标准股票欧式任选期权进行推广，得到参数随时间变化的股票欧式任选期权在任意时刻确定价公式．

【作者】

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【机构】

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宁德师范学院数学系

【出处】

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襄樊学院学报

【发表日期】

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2011年5期

【关键词】

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