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通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券。
基于分位数回归的样条函数法拟合国债利率期限结构
【摘 要】
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通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券。
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系,深圳大学管理学院信息系统管理系
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2008年11期
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