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针对引入的有交易费正常化资产模型和有偏好套期保值投资策略,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了未定权益的有偏好无套利机会定价问题,还给出了相应的有偏好无套利机会的定价区间.
带交易未定权益有偏好无套利定价
【摘 要】
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针对引入的有交易费正常化资产模型和有偏好套期保值投资策略,利用辅助鞅和资产折算函数方法,讨论了未定权益的有偏好无套利机会定价问题,还给出了相应的有偏好无套利机会的
【机 构】
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装甲兵工程学院基础部,北京,100072曲阜师范大学运筹研究所,曲阜,273165;
【出 处】
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装甲兵工程学院学报
【发表日期】
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2003年1期
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