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在险价值(Value at risk,以下简称VaR)是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.在证券市场上,VaR已经成为各金融机构度量和管理市场风险的标准工具,并逐渐运用于管理信用风险及控制投资组合的风险暴露.
基于在险价值的系统风险度量指标
【摘 要】
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在险价值(Value at risk,以下简称VaR)是指市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.在证券市场上,VaR已经成为各金融机构度量和管理市场风险的标准工具,并逐渐
【机 构】
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湖南财经高等专科学校,湖南,长沙,410205宁夏固原银监局,宁夏,固原,756000;
【出 处】
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企业家天地（下半月版）
【发表日期】
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2006年4期
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