完备的随机波动率模型的统计推断

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xiehao2008

【摘要】

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完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题.通过测度变

【作者】

：

陈萍杨孝平

【机构】

：

南京理工大学理学院,南京,210094

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2005年4期

【关键词】

：

随机波动率扩散方程核估计等价鞅测度

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完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题.通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为-般回归函数的估计问题,给出了该系数的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性.

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