【摘 要】
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随着经济新常态发展,我国经济结构在逐步改变,证券行业的发展对我国资本市场的影响很大.上证综指与深证综指代表我国股票市场的大盘方向.首先利用上证综指与深证综指的对数收
【机 构】
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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院
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随着经济新常态发展,我国经济结构在逐步改变,证券行业的发展对我国资本市场的影响很大.上证综指与深证综指代表我国股票市场的大盘方向.首先利用上证综指与深证综指的对数收益率,研究判断得出其密度分布函数服从t分布,其次构建二元t-Copula函数,利用Copula函数算出Kendall’sτ系数和Spearman’sρ系数,得出上证综指与深证综指的相关性很大,二者间相互影响.最后构建VAR模型,画出脉冲响应函数合成图,得出上证综指对资本市场的影响较大,深证综指对资本市场的影响较小,上证综指的代表性更大,对投资者
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