【摘 要】
：
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个
【机 构】
：
河北地质大学数理学院,石家庄铁道大学数理系
【基金项目】
：
河北省社会科学基金(HB19YJ055).y通讯作者:吕桂稳E-mail:lvguiwenyy@126.com
论文部分内容阅读
本文提出了一个新型期权称为数字幂交换期权.这种期权是在幂交换期权的基础上,在其损益函数上增加了一个关于两种标的资产幂函数比值范围的示性函数.该期权可以规避由于两个标的资产价格偏差过大所带来的损失.然后,通过选择不同的计价单位,构造具有跳扩散过程的标的资产的价格过程,推导出了数字幂交换期权的价格公式.最后,借助两支股票的调整后收盘价的历史数据,讨论了数字幂交换期权的价格过程.
其他文献
将无人驾驶技术与物流相结合进行创新研究,通过科技手段代替传统运输方式,运用无人机及无人小车来完成快递外卖等物品的运输。整个工作系统包括实物运输和网络服务监督两个方
1病例资料女,21岁.主因张口困难、右侧颞下颌关节区疼痛3天入院.查体:右侧颞颌关节区肌群压痛(+),张口出现关节弹响.患者既往健康,无药物过敏史.
2020年12月28日獐子岛发布公告称，公司收到法院民事裁定书，投资者申请财产保全，名下总计约3616万元货币资金被冻结，公司目前已经向法院提出复议申请，申请法院裁定撤销上述民事裁定书。投资者对被告向法院申请财产保全，是个维权新思路。 2020年6月，獐子岛收到证监会下发的行政处罚决定书，投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为由向法院提起诉讼，据统计目前獐子岛已累计收到法院下发的与79位投资者相关的
党的十九届五中全会鲜明提出,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。甘肃省"十四五"时期经济社会发展目标指出,"十四五"期间,以新发展理念为引
中唐诗僧广宣在中唐时期文坛上颇为活跃,与当时文坛名士多有赠答往来之作,他的作品颇受当时文士推重。广宣留存诗歌仅十七首,其中十二首是应制诗。这些应制诗多用佛语,庄严凝