基于沪深300指数的欧式股指期权定价研究

来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：yylove51

【摘要】

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研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略.采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型,并根据金融数据的特点,通过历史波动率法和GARCH模型2种

【作者】

：

张天凤金梦迪文忠桥

【机构】

：

安徽财经大学金融学院

【出处】

：

高师理科学刊

【发表日期】

：

2016年6期

【关键词】

：

沪深300股指期权 Black-Scholes期权定价模型欧式期权波动率

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研究了尚处于仿真模拟交易阶段的沪深300股指期权未来的定价策略.采用具有红利支付的扩展Black-Scholes期权定价模型,并根据金融数据的特点,通过历史波动率法和GARCH模型2种方法,计算出不同波动率下欧式股指期权的价格并与模拟交易数据比较,对其结果进行分析,以期为相关政策的实施提供一些参考.

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