【摘 要】
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科创板的设立是落实创新驱动和科技强国战略,推动高质量发展,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大举措。论文选用科创板第一批上市企业的高频交易数据科学构造科创
【机 构】
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西安邮电大学经济与管理学院,英国雷丁大学亨利商学院
【基金项目】
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陕西省科技计划软科学研究计划——面上项目(项目编号:2017KRM102),陕西省教育厅科研计划项目(项目编号:17JK0688),陕西省教育科学“十三五”规划课题(课题编号:SGH18H173)
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科创板的设立是落实创新驱动和科技强国战略,推动高质量发展,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设的重大举措。论文选用科创板第一批上市企业的高频交易数据科学构造科创板指数,采用随机波动模型对科创板的收益率波动性进行实证分析。通过基于马尔可夫链的蒙特卡罗模拟的贝叶斯方法,选取2019年7月22日到9月30日期间每隔10分钟的高频数据,对比分析表明,科创板指数的收益率具有明显的尖峰厚尾的特性,同时科创板的波动性具有较强的持续性。
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