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建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计了适合随机两阶段投资组合问题模型的逐步对冲算法.
不确定条件下的两阶段投资组合问题的逐步对冲算法
【摘 要】
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建立了具有随机因素的两阶段投资组合问题的数学模型,推导出该模型的KKT最优性条件,并将这个最优性条件转化为一个随机变分不等式问题.利用上述随机变分不等的结构特点,设计
【机 构】
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沈阳大学师范学院,沈阳大学信息学院
【出 处】
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沈阳大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(11301347).
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