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VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础，已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理，文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用，并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。
VaR与商业银行风险管理
【摘 要】
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VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础，已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管
【机 构】
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广东商学院金融系副教授、博士
【出 处】
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现代管理科学
【发表日期】
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2006年4期
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