不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法

来源 :技术经济 | 被引量 : 0次 | 上传用户：sitmaar

【摘要】

：

不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评

【作者】

：

【机构】

：

电子科技大学管理学院

【出处】

：

技术经济

【发表日期】

：

1994年10期

【关键词】

：

【基金项目】

：

国家自然科学基金,电子科技大学青年基金

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风险分散决策的实践。在Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ的理论中，风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差（代表风险）两...

其他文献

"一带一路"是中国领导人的重要倡议,需要运用中国人自己的理论智慧来深入诠释。差序格局理论是典型的中国智慧结晶,提倡家庭与邻里等熟人关系的重要性,主张从自我出发建构关

期刊