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分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型
分数跳扩散环境下随机波动金融资产模型
来源 :哈尔滨商业大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lck2000
【摘 要】
:
在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.
【作 者】
:
孙玉东
田景仁
陈瑛
【机 构】
:
贵州民族大学商学院
【出 处】
:
哈尔滨商业大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2019年4期
【关键词】
:
随机波动模型
存在性
唯一性
障碍期权
分数Brown运动
financial model of stochastic volatility
existence
【基金项目】
:
贵州省科学技术基金项目(No.黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(No.黔教合KY字[2016]168).
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在跳扩散环境下,研究了分数随机波动金融资产模型的存在性和唯一性.此外,对随机波动进行网格划分之后通过Monte-Carlo模拟研究了障碍期权定价问题.
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