套期保值比率相关论文
随着农产品贸易快速发展以及金融工具的广泛应用与创新,使用农产品期货进行套期保值,成为了更多农户以及涉农企业降低价格风险的选......
股指期货是对股票市场系统性风险进行风险管理的重要金融衍生工具。套期保值比率估算是否准确极大地影响到应用股指期货对股指现货......
本文用能度量尾部风险的在险值（Value at Risk,VaR）和条件在险值（Conditional Value at Risk,CVaR）研究螺纹钢期货套期保值问题。针对......
文章选择华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF三支指数基金,研究通过沪深300股指期货对三支基金进行套期保值时的......
为贯彻落实我国关于进一步扩大对外开放的决策部署,按照“宜快不宜慢、宜早不宜迟”的原则,在深入研究评估的基础上,国务院金融稳......
我国步入21世纪发展新时期，随着国家宏观调控政策的影响，物价整体随之波动，导致工程建筑材料价格浮动也较大，工程项目承担的风险也随之......
目前建筑工程市场环境瞬息万变，建筑工程材料价格上浮和下调频率非常明显，面对巨大的价格波动建筑企业经营暴露出巨大的风险。原材料......
本文利用两次最小二乘估计推广了文中套期保值比率的计算公式,得到组合套期保值的最优套期保值比率(2.14)是关于时间t的函数,从而......
本文从理论上阐述了棉花期货套期保值如何支持产业链发展,并基于月度数据应用OLS方法,从支持产业链发展角度对国际和国内棉花期货......
原油作为一种重要的战略资源,对一个国家或地区有着举足轻重的作用。随着各国对原油的需求量越来越大,国际原油的重要性更是不可替......
套期保值是股指期货的重要功能之一,套期保值比率对套期保值的效果至关重要,是套期保值的关键。此外,研究表明,投资者的投资行为会......
股指期货是以股票指数为标的物、买卖双方约定在未来某一时间以一定价格交割股票价格指数的期货合约,其本质上是一种金融衍生工具......
最优套期保值比率的确定是套期保值理论的核心问题。本文运用传统的最小二乘线性回归模型(OLS)和误差修正模型(ECM)分别对燃料油期......
航运市场的不稳定性是产生运费率风险的主要原因.这种风险足以使投资者对航运业望而却步.基于这一事实,航运业需要采取有效策略以......
本文通过运用基于OLS的递归估计模型、BGARCH(1,1)模型、ECM-GARCH模型,对中国铜期货市场的最优套期保值比率进行估计,并对以上各......
本文对于引入电力期货后对于发电商的中长期电力交易结果和行为进行了尝试性的研究，模型中提出的电力期货套期保值比率、季节因......
本文从套期保值操作中基差风险的产生原因入手,研究了基差风险最小的套期保值策略,为企业、个人在期货市场上操作套期保值时提供了......
在比较传统套期保值理论与数学模型确定的最优套期保值比率的基础上,以山西焦炭类企业为例,指导企业如何运用焦炭期货确定其保值头......
计算套期保值有效性传统的方法是通过以现货价格的变化和期货价格的变化为变量建立回归方程的方法来决定套期保值比率,从而计算其......
近年来,国内外农产品价格波动的日益频繁,越来越多的人们开始渴求通过农产品期货市场套期保值来规避市场价格波动风险,但是我国农......
套期保值策略是金融风险研究领域极为重要的课题之一，其效果的好坏主要取决于最优套期保值比率估计的精度。基于VaR的风险测度方法......
本文研究了上海上海期货交易所金属铜期货价格和现货铜均价之间的相关性,并且讨论了利用铜期货进行滚动套期保值的可行性,通过历史......
由于股指期货的推出迫在眉睫,作为金融衍生产品的领军品种推出成功与否对中国资木市场的意义重大,作为股指期货投资中重要的指标一......
股价指数期货产生于20世纪80年代,是目前为止金融期货中最晚出现的一个品种。由于股指期货具有交易成本低、高杠杆性及现金交割等......
根据先验国家和地区的股指期货发展的成功经验,从股指期货的投资策略和风险防范两个方面进行研究;并结合我国金融市场的具体情况对......
本文通过论述保险资金投资现状及投资中遇到的问题,运用股指期货可以解决这些问题,说明股指期货在保险资金投资中运用的必要性;结......
股指期货在证券市场是一种非常重要的衍生产品，有着良好的价格发现功能和套期保值功能，往往对股票现货市场有着较为深刻的影响。本文......
基于下偏矩风险法(LPMS)的套期保值侧重规避实际收益率低于目标收益率的情形,更符合投资者真实心理感受,能够通过设定不同的目标收......
股指期货作为金融衍生产品的一个重要用途是套期保值,沪深300股指期货是我国推出的第一只股指期货,具有较强的开拓性和代表性。本......
随着我国经济的发展，资本市场活动越来越活跃，特别是股票市场，呈现大幅度的波动，系统性风险非常大，金融市场对规避系统性风险的需求日益......
期货市场的一个重要功能就是规避价格波动的风险，而这一功能主要是通过套期保值实现的。套期保值是指期货交易者将现货和期货交易结......
即将推出的沪深300股票指数期货不仅将为我国股票市场提供重要的规避风险的工具，而且使得我国在金融衍生品的创新中迈出重要一步。......
自《京都议定书》正式生效以来,国际碳减排量交易日渐兴起,CDM产业由此步入高速发展阶段,已成为全球碳交易体系不可或缺的中坚力量......
本文使用2013年10月至2014年8月的日度数据,运用每日Rolling的方法比较了6种不同国债期货套期保值策略的效果。本文的实证结果发现......
金融指数及股指期货价格的跳跃行为影响其价格的基差,给动态套期保值带来了挑战.因此,进行更为精准的跳跃识别,并将其合理纳入套期......
本文以铜的套期保值为例,用简单线性回归、考虑长期协整关系的线性回归、滚动回归和向量GARCH四种方法,估计了最优套保比率,并对不......
套期保值绩效评价的核心问题是确定套期保值比率.本文运用最小二乘法模型、双变量自回归模型估计了最小方差思想F我国燃料油期货套......
【摘要】用期货合约进行套期保值对降低投资组合风险非常重要。本文采用ECM-GARCH模型对我国铜、铝期货市场的最优套期保值比率和......
期刊
黄金作为被全球认可的金融资产,是一种良好的保值增值工具.黄金的持有者,在进行黄金储存亦或是黄金交易时,经常受到价格波动的影响......
股指期货是一种重要的金融衍生产品,它的主要功能之一是降低证券市场上的系统风险,进行套期保值.在我国,沪深300股指期货的推出丰......
本文通过对最佳套期保值比率的理论研究,设立理论和实证模型,并模拟应用于现实的铜期货套期保值。
In this paper, theoretical a......
金属矿产资源的有限性使得金属类期货价格和相关上市公司股票价格之间表现出较强的联动性,使得金属类期货可以在一定程度上满足股......
